Trading Stratejileri
Sistematik, test edilmiş ve BIST'e uyarlanmış algoritmik stratejiler
Ne Yapıyorum?
BIST piyasasında 10 yılı aşkın süredir algoritmik trading stratejileri geliştiriyorum. Momentum, mean-reversion, trend following ve breakout gibi farklı yaklaşımları BIST'in kendine özgü dinamiklerine uyarlayarak test ediyorum.
Her strateji gerçek piyasa verileriyle backtesting sürecinden geçirilir. Lookahead bias, overfitting ve transaction cost gibi kritik faktörler hesaba katılır. Çalışan stratejinin yanı sıra çalışmayan tarafı da açıkça paylaşılır — çünkü gerçek öğrenme oradadır.
Geliştirdiğim stratejiler arasında hareketli ortalama crossover sistemleri, RSI tabanlı momentum filtreleri, ATR ile volatilite breakout modelleri ve hacim profili analizi yer alır. Her biri Python ile kodlanmış ve Google Colab'da çalıştırılabilir formatta sunulmuştur.
Amacım yatırım tavsiyesi vermek değil — sistematik düşünme disiplinini kazandırmak. Bir strateji neden çalışır, hangi piyasa koşullarında başarısız olur, risk-getiri profili nedir — bunları birlikte inceliyoruz.