Risk Yönetimi
Kazanmak kadar önemli olan şey: kaybetmemeyi bilmek
Ne Yapıyorum?
Algoritmik trading'de en çok ihmal edilen ama en kritik alan risk yönetimidir. Pozisyon büyüklüğü hesaplama, stop-loss mantığı, portföy volatilitesi kontrolü ve maximum drawdown yönetimi — bunlar stratejinin kendisi kadar önemlidir.
Kelly criterion, fixed fractional position sizing ve volatility-based position sizing gibi farklı sermaye tahsis modellerini BIST verisiyle test ediyorum. Her modelin avantajları ve dezavantajları gerçek backtest sonuçlarıyla gösteriliyor.
ATR ve beta hesaplamalarıyla portföy riskini sayısal olarak ölçüyorum. Korelasyon matrisi analizi ile portföy çeşitlendirmesinin gerçekten işe yarayıp yaramadığını test ediyorum. Çünkü düşen piyasada korelasyonlar genellikle 1'e yaklaşır.
Risk yönetimi sadece zarar kesme değildir. Pozisyon büyüklüğü, sektör ağırlığı, piyasa rejimi tespiti ve drawdown recovery süresi gibi boyutlarıyla kapsamlı bir disiplindir. Bu disiplini sistematik hale getirmek için çalışıyorum.