Backtest & Analiz
Hayali değil, gerçek verilerle ispatlanmış strateji testleri
Ne Yapıyorum?
Bir stratejinin gerçekten çalışıp çalışmadığını anlamanın tek yolu doğru yapılmış bir backtest'tir. Ancak backtest yapmak kadar nasıl yapıldığı da önemlidir — lookahead bias, overfitting ve survivorship bias gibi tuzaklar sonuçları tamamen yanıltabilir.
Her stratejiyi en az 10 yıllık BIST verisiyle test ediyorum. Sharpe oranı, maximum drawdown, win rate, profit factor ve Calmar ratio gibi metrikleri kapsamlı şekilde raporluyorum. Walk-forward analizi ile out-of-sample performans da değerlendiriliyor.
Transaction cost (komisyon + slippage) her backtest'e dahil edilir. Gerçek piyasa koşullarını simüle etmek için bid-ask spread ve likidite filtreleri uygulanır. Çünkü kağıt üzerinde çalışan strateji, gerçekte çalışmayabilir.
Backtest sonuçları her zaman şeffaf şekilde paylaşılır. Başarısız olan stratejiler de dahil — çünkü neyin çalışmadığını bilmek, neyin çalıştığını bilmek kadar değerlidir.